-ConditionalValueatRisk：VaR的补充指标，衡量在VaR超过某个阈值时可能的平均损失。这些波动率指标和交易风险度量方法可以帮助投资者和交易员更好地理解市场的波动性和风险，并对交易或投资进行合理的风险管理。
在期货市场中，有许多常用的波动率指标和交易风险度量方法，包括以下几种：
1. 波动率指标：
- 历史波动率（Historical Volatility）：根据过去一段时间内的价格变动幅度来衡量未来价格的波动性。
- 隐含波动率（Implied Volatility）：通过期权市场上的期权价格反推出市场对未来波动率的预期。
- 波动率指数（Volatility Index）：代表整个市场的波动率，常见的有CBOE波动率指数（VIX）。
2. 交易风险度量方法：
- Value at Risk（VaR）：衡量投资组合在给定的时间段和置信水平下可能的最大损失。
- Conditional Value at Risk（CVaR）：VaR的补充指标，衡量在VaR超过某个阈值时可能的平均损失。
- Expected Shortfall（ES）：与CVaR类似，衡量在VaR超过某个阈值时的平均损失。
- 网络回归方法（Neural Network Regression）：通过训练神经网络来预测价格和波动率，进而评估交易风险。
这些波动率指标和交易风险度量方法可以帮助投资者和交易员更好地理解市场的波动性和风险，并对交易或投资进行合理的风险管理。
