期货套利应该遵循哪些原则？什么是期货套利？

期货套利应该遵循哪些原则？什么是期货套利？。期货套利应该遵循哪些原则？

期货套利需要遵循买卖方向相反，同时建仓，买卖数量相等，合约之间相关性强的原则。

1.买卖方向相反。

在建立买仓的时候，也要建立卖仓，而不仅仅是买仓或者卖仓。

2.同时建仓

一般来说，多长时间头寸要同时成立。鉴于期货价格的波动，交易机会稍纵即逝。如果期货价格在某一时刻不能同时建仓，价差可能变得不利于套利，从而失去套利机会。

3.买卖数量相等

当建立了一定数量的买入头寸时，也要建立相同数量的卖出头寸，否则，多空头寸的错配就会暴露头寸(即会出现净多头或清头的现象)，面临更大的风险。

4，合约有很强的相关性。

套利一般在两个关系密切的品种之间进行合约，但并不是所有的品种(或合约)都可以套利。这是因为，只有当合约之间的相关性较强时，利差才会回归，即利差扩大(或缩小)到一定程度后再回归到原来的均衡水平，这样就有了套利的基础。否则，在两个不相关的合约上套利无异于在两个不同的合约上单向投机。

期货套利是指利用相关市场或相关合约的价差变化，在相关市场或相关合约进行反向交易，以期从价差的有利变化中获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场的价差进行套利，则称为现货套利。

如果在期货市场上利用合约之间的价差进行套利，则称为价差交易。

正是由于期货市场套利的存在，极大地丰富了市场的运行方式，增强了期货市场投资和交易的艺术特色。

备注：本站所有市场数据均来自网络，所有价格均为参考价格，不存在市场交易依据。

温馨提示：请远离OTC配资，谨防被骗。期货市场有风险，投资需谨慎。

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