期货套利策略是指利用不同合约或市场之间的价格差异，通过同时买入和卖出相应的合约或市场，从中获得利润。履约机制是期货交易的重要特点，即合约到期时必须按照合约约定履行交割义务。投资者可以同时买入现货，并卖出对应合约，待到期交割时，将现货交割给对方，同时收回期货合约，从中获利。期货套利策略需要考虑交易成本、风险管理和市场波动等因素，需要严密的风险控制和市场监控。
期货套利策略是指利用不同合约或市场之间的价格差异，通过同时买入和卖出相应的合约或市场，从中获得利润。
履约机制是期货交易的重要特点，即合约到期时必须按照合约约定履行交割义务。利用履约机制，可以进行一些套利策略：
1. 基差套利：基差是指现货价格减去期货合约价格的差额。投资者可以同时买入现货，并卖出对应合约，待到期交割时，将现货交割给对方，同时收回期货合约，从中获利。
2. 跨期套利：不同到期日的期货合约之间存在价格差异，可以通过买入较低价格的合约同时卖出较高价格的合约，待到期交割时进行交割，获取价格差异的利润。
3. 跨市场套利：不同市场之间的期货价格也可能存在差异，可以通过在不同市场上买卖期货合约，从中获得价格差异带来的利润。
4. 跨品种套利：不同品种的期货合约价格之间也可能存在差异。投资者可以通过买入一个品种的期货合约，同时卖出另一个品种的期货合约，待到期交割时进行交割，获取价格差异的利润。
期货套利策略需要考虑交易成本、风险管理和市场波动等因素，需要严密的风险控制和市场监控。投资者应该根据自身的风险承受能力和专业知识，谨慎选择适合自己的套利策略。
